Сравнение SPUC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC).
SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.
SPUC
35.64%
4.81%
16.64%
44.19%
N/A
N/A
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| SPUC | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 20.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -29.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPUC и ^GSPC
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.