Сравнение SPUC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC).
SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPUC | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.32% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 42.41% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 12.22% |
| Макс. просадка | -29.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.07% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и ^GSPC
С начала года, SPUC показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPUC и ^GSPC
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.