PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC).

SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUC:

0.13

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

SPUC:

0.41

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

SPUC:

1.06

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPUC:

0.15

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

SPUC:

0.46

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

SPUC:

9.43%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

SPUC:

28.53%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

SPUC:

-29.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPUC:

-15.05%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

SPUC

С начала года

-5.85%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-13.71%

1 год

3.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SPUC и ^GSPC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...