PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SPUC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
10.16%
SPUC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUC:

1.47

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

SPUC:

1.97

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

SPUC:

1.26

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

SPUC:

2.17

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

SPUC:

6.39

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

SPUC:

4.94%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

SPUC:

21.49%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

SPUC:

-29.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPUC:

-5.55%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.


SPUC

С начала года

31.24%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

6.18%

1 год

31.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.472.16
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.972.87
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.40
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.173.19
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3913.87
SPUC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.16
SPUC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPUC и ^GSPC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.55%
-0.82%
SPUC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.04%
3.96%
SPUC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab